PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBLU с TBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBLU с TBLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) and TBLU (Tortoise Global Water Fund) are both Water Equities funds from Tortoise - EBLU tracks the Ecofin Water ESG Index while TBLU tracks the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBLU returned 3.88%/yr vs 3.88%/yr for TBLU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EBLU и TBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Tortoise Global Water Fund (TBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с EBLU на уровне -1.55% и TBLU на уровне -1.55%.

EBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

TBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBLU и TBLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%

Correlation

The correlation between EBLU and TBLU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

1.00

The correlation between EBLU and TBLU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBLU и TBLU

Секторы
EBLU
TBLU

Промышленность

70.6%
65.8%

Коммунальные услуги

20.1%
24.7%

Технологии

4.0%
0.5%

Сырьевые материалы

4.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.8%

Энергетика

1.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EBLU
70.6%
TBLU
65.8%

Коммунальные услуги

EBLU
20.1%
TBLU
24.7%

Технологии

EBLU
4.0%
TBLU
0.5%

Сырьевые материалы

EBLU
4.0%
TBLU
7.1%

Потребительский защитный сектор

EBLU
3.4%
TBLU
0.8%

Энергетика

EBLU
1.1%
TBLU
0.5%

Потребительский циклический сектор

EBLU
0.2%
TBLU
0.7%

Коммуникационные услуги

EBLU

-

TBLU

-

Финансовые услуги

EBLU

-

TBLU

-

Здравоохранение

EBLU

-

TBLU

-

Недвижимость

EBLU

-

TBLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecofin Global Water ESG Fund

Tortoise Global Water Fund

Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с PIOEBLU с WTTREBLU с PHOEBLU с CGWEBLU с ^GSPCEBLU с XLE
Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с CGWTBLU с FIWTBLU с PHOTBLU с TPYPTBLU с PIOTBLU с TCAITBLU с AQWA

Доходность на риск

EBLU vs. TBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBLU c TBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Tortoise Global Water Fund (TBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBLUTBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.08

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-0.02

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.09

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

-0.22

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBLU vs. TBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBLU на текущий момент составляет -0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLU равному -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBLU и TBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBLUTBLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.08

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.22

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок EBLU и TBLU

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, примерно равная максимальной просадке TBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и TBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBLUTBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-37.58%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.17%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-15.42%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-35.36%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-11.25%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-8.15%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.51%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и TBLU

Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Tortoise Global Water Fund (TBLU) имеют волатильность 4.35% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBLUTBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.35%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

11.47%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

14.41%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.32%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.96%

0.00%

Сравнение комиссий EBLU и TBLU

И EBLU, и TBLU имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBLU и TBLU

Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что сопоставимо с доходностью TBLU в 3.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, EBLU and TBLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TBLU has higher volatility (4.35%) compared to EBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, EBLU dropped -37.58% vs TBLU's -37.58%.

On 5-year performance, TBLU leads with 3.88% vs 3.88% for EBLU. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TBLU has performed better with a 3.88% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBLU and TBLU have the same expense ratio: 0.40% per year.

EBLU and TBLU have nearly identical dividend yields, around 3.36%.

EBLU tracks Ecofin Water ESG Index, while TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index.

TBLU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBLU и TBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор