PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBLU с TAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBLU с TAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) and TAN (Invesco Solar ETF) are both exchange-traded funds - EBLU is a Water Equities fund tracking the Ecofin Water ESG Index, while TAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBLU returned 3.88%/yr vs -1.61%/yr for TAN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EBLU charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for TAN.

Доходность

Сравнение доходности EBLU и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBLU показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 43.40%.

EBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBLU и TAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%37.67%

Correlation

The correlation between EBLU and TAN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.45

The correlation between EBLU and TAN shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EBLU и TAN

Секторы
EBLU
TAN

Промышленность

70.6%
3.3%

Коммунальные услуги

20.1%
22.1%

Технологии

4.0%
9.7%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

1.1%
57.3%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EBLU
70.6%
TAN
3.3%

Коммунальные услуги

EBLU
20.1%
TAN
22.1%

Технологии

EBLU
4.0%
TAN
9.7%

Сырьевые материалы

EBLU
4.0%
TAN

-

Потребительский защитный сектор

EBLU
3.4%
TAN

-

Энергетика

EBLU
1.1%
TAN
57.3%

Потребительский циклический сектор

EBLU
0.2%
TAN

-

Коммуникационные услуги

EBLU

-

TAN

-

Финансовые услуги

EBLU

-

TAN
3.6%

Здравоохранение

EBLU

-

TAN

-

Недвижимость

EBLU

-

TAN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecofin Global Water ESG Fund

Invesco Solar ETF

Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с PIOEBLU с WTTREBLU с PHOEBLU с CGWEBLU с ^GSPCEBLU с XLE
Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L

Доходность на риск

EBLU vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBLU c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBLUTANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
3.05

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.62

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

8.32

-8.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

20.11

-20.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBLU vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBLU на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TAN равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBLU и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBLUTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

3.05

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.04

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.12

+0.62

Просадки

Сравнение просадок EBLU и TAN

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и TAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBLUTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-95.29%

+57.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.62%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-64.40%

+48.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-73.95%

+38.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-67.65%

+56.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-78.51%

+70.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.62%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и TAN

Текущая волатильность для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) составляет 4.35%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что EBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBLUTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

11.73%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

25.32%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

37.11%

-22.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

39.73%

-22.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

37.97%

-19.01%

Сравнение комиссий EBLU и TAN

EBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBLU и TAN

Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

EBLU and TAN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (11.73%) compared to EBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, EBLU dropped -37.58% vs TAN's -95.29%.

On 5-year performance, EBLU leads with 3.88% vs -1.61% for TAN. On fees, EBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EBLU has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EBLU has performed better with a 3.88% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

EBLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for TAN.

EBLU is categorized as Water Equities, while TAN is Alternative Energy Equities. EBLU tracks Ecofin Water ESG Index, while TAN tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for EBLU and 0.69% for TAN.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBLU и TAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор