Сравнение EBLU с FLOWX
EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) and FLOWX (Fidelity Water Sustainability Fund) are both funds - EBLU is a Water Equities fund tracking the Ecofin Water ESG Index, while FLOWX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, EBLU returned 3.88%/yr vs 7.04%/yr for FLOWX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EBLU charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for FLOWX.
Доходность
Сравнение доходности EBLU и FLOWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBLU показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у FLOWX с доходностью -0.31%.
EBLU
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
FLOWX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBLU и FLOWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | -1.55% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 43.59% |
FLOWX Fidelity Water Sustainability Fund | -0.31% | 18.02% | 8.78% | 18.58% | -19.94% | 28.52% | 35.89% |
Correlation
The correlation between EBLU and FLOWX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between EBLU and FLOWX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBLU vs. FLOWX — Ранг доходности на риск
EBLU
FLOWX
Сравнение EBLU c FLOWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBLU | FLOWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.50 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.44 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBLU | FLOWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.45 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.40 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EBLU и FLOWX
Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки FLOWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и FLOWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBLU | FLOWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -30.63% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -12.84% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -16.13% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -30.63% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -10.68% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -7.38% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 4.46% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBLU и FLOWX
Текущая волатильность для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) составляет 4.35%, в то время как у Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что EBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBLU | FLOWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.33% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 11.22% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 14.33% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.86% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 18.17% | +0.79% |
Сравнение комиссий EBLU и FLOWX
EBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FLOWX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBLU и FLOWX
Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности FLOWX в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 3.36% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% |
FLOWX Fidelity Water Sustainability Fund | 2.94% | 2.93% | 2.51% | 0.42% | 0.08% | 1.41% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EBLU and FLOWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLOWX has higher volatility (5.33%) compared to EBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, EBLU dropped -37.58% vs FLOWX's -30.63%.
FLOWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBLU и FLOWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор