Сравнение EBLU с DBE
EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EBLU is a Water Equities fund tracking the Ecofin Water ESG Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBLU returned 3.88%/yr vs 19.05%/yr for DBE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EBLU charges 0.40%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности EBLU и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBLU показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
EBLU
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам EBLU и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | -1.55% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -12.80% | 20.21% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 10.92% |
Correlation
The correlation between EBLU and DBE is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between EBLU and DBE shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBLU vs. DBE — Ранг доходности на риск
EBLU
DBE
Сравнение EBLU c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBLU | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.67 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 11.08 | -11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBLU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.33 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.09 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок EBLU и DBE
Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBLU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -86.69% | +49.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -14.41% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -23.89% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -38.74% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -32.03% | +20.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -57.30% | +49.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 7.37% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBLU и DBE
Текущая волатильность для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) составляет 4.35%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что EBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBLU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 13.05% | -8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 30.97% | -19.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 35.07% | -20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 29.41% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 28.34% | -9.38% |
Сравнение комиссий EBLU и DBE
EBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBLU и DBE
Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% |
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 3.36% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
EBLU and DBE have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to EBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, EBLU dropped -37.58% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 19.05% vs 3.88% for EBLU. On fees, EBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EBLU has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.05% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
EBLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.16% for DBE.
EBLU is categorized as Water Equities, while DBE is Oil & Gas. EBLU tracks Ecofin Water ESG Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for EBLU and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBLU и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор