PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBLU с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBLU с BPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - EBLU is a Water Equities fund tracking the Ecofin Water ESG Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. EBLU is passively managed, while BPH is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EBLU charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for BPH.

Доходность

Сравнение доходности EBLU и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

BPH

1 день
0.38%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBLU и BPH

2026 (YTD)
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-0.63%
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		3.22%

Correlation

The correlation between EBLU and BPH is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

0.04

Сравнение распределения секторов EBLU и BPH

Секторы
EBLU
BPH

Промышленность

70.6%

-

Коммунальные услуги

20.1%

-

Технологии

4.0%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

1.1%
100.0%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EBLU
70.6%
BPH

-

Коммунальные услуги

EBLU
20.1%
BPH

-

Технологии

EBLU
4.0%
BPH

-

Сырьевые материалы

EBLU
4.0%
BPH

-

Потребительский защитный сектор

EBLU
3.4%
BPH

-

Энергетика

EBLU
1.1%
BPH
100.0%

Потребительский циклический сектор

EBLU
0.2%
BPH

-

Коммуникационные услуги

EBLU

-

BPH

-

Финансовые услуги

EBLU

-

BPH

-

Здравоохранение

EBLU

-

BPH

-

Недвижимость

EBLU

-

BPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecofin Global Water ESG Fund

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с PIOEBLU с WTTREBLU с PHOEBLU с CGWEBLU с ^GSPCEBLU с XLE
Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с USLBPH с ARMHBPH с UNLBPH с OILK

Доходность на риск

EBLU vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
BPH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBLU c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBLUBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBLU vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBLUBPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

9.79

-9.29

Просадки

Сравнение просадок EBLU и BPH

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и BPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBLUBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-2.35%

-35.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

0.00%

-11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-0.93%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и BPH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBLUBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

23.51%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

23.51%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

23.51%

-4.55%

Сравнение комиссий EBLU и BPH

EBLU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBLU и BPH

Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%

Часто задаваемые вопросы

EBLU and BPH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for EBLU.

EBLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for BPH.

EBLU is categorized as Water Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tortoise and Precidian. Their fees differ too: 0.40% for EBLU and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBLU и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор