PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIZ с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -4.29%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EBIZ charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.

EBIZ

1 день
0.21%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
-17.86%
1 год
-8.55%
3 года*
15.19%
5 лет*
-4.29%
10 лет*
—

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и YCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-16.65%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-10.56%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-5.93%

Correlation

The correlation between EBIZ and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

-0.02

The correlation between EBIZ and YCS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITB
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

EBIZ vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBIZYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.86

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
2.36

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.78

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

11.93

-12.52

EBIZ vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и YCS

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-49.56%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-8.30%

-19.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-23.05%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.21%

-27.32%

-30.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.95%

-0.14%

-26.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-19.87%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.43%

2.65%

+11.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и YCS

Global X E-commerce ETF (EBIZ) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.25%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

12.19%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

16.93%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.95%

21.10%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

18.82%

+9.80%

Сравнение комиссий EBIZ и YCS

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и YCS

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.61%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIZ has higher volatility (5.25%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs -4.29% for EBIZ. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs -4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

EBIZ has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for YCS.

EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while YCS is Leveraged Currency. EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор