PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIZ с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с XLY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - EBIZ tracks the Solactive E-commerce Index while XLY tracks the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -1.49%/yr vs 6.56%/yr for XLY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -1.34%.

EBIZ

1 день
0.80%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
-11.23%
С начала года
-8.14%
1 год
-3.72%
3 года*
15.14%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
—

XLY

1 день
0.29%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
-3.99%
С начала года
-1.34%
1 год
7.76%
3 года*
11.05%
5 лет*
6.56%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и XLY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-8.14%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-10.56%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.34%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%-7.29%

Correlation

The correlation between EBIZ and XLY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.73

The correlation between EBIZ and XLY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIZ и XLY

Секторы
EBIZ
XLY

Потребительский циклический сектор

75.4%
99.0%

Технологии

13.6%
0.9%

Промышленность

4.8%
0.1%

Недвижимость

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
1.5%

Здравоохранение

1.7%

-

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EBIZ
75.4%
XLY
99.0%

Технологии

EBIZ
13.6%
XLY
0.9%

Промышленность

EBIZ
4.8%
XLY
0.1%

Недвижимость

EBIZ
2.2%
XLY

-

Коммуникационные услуги

EBIZ
1.9%
XLY
1.5%

Здравоохранение

EBIZ
1.7%
XLY

-

Финансовые услуги

EBIZ
0.4%
XLY

-

Сырьевые материалы

EBIZ

-

XLY

-

Потребительский защитный сектор

EBIZ

-

XLY

-

Энергетика

EBIZ

-

XLY

-

Коммунальные услуги

EBIZ

-

XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITB
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с QQQXLY с ^GSPCXLY с XLB

Доходность на риск

EBIZ vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBIZXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.42

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.71

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.52

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

1.49

-1.74

EBIZ vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и XLY

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-59.05%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-14.98%

-12.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-26.01%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.69%

-39.67%

-17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-5.39%

-14.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-9.54%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

5.21%

+10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и XLY

Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеют волатильность 5.62% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.77%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

14.13%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

18.63%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

23.96%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

22.08%

+6.47%

Сравнение комиссий EBIZ и XLY

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и XLY

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности XLY в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.51%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and XLY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (5.77%) compared to EBIZ (5.62%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs XLY's -59.05%.

On 5-year performance, XLY leads with 6.56% vs -1.49% for EBIZ. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLY has performed better with a 6.56% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for EBIZ.

XLY has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.51% for EBIZ.

EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.13% for XLY.

XLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор