Сравнение EBIZ с SMST
EBIZ (Global X E-commerce ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. EBIZ is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, EBIZ returned -3.72% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. EBIZ charges 0.50%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности EBIZ и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIZ показывает доходность -8.14%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
EBIZ
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 7.07%
- 6 месяцев
- -11.23%
- С начала года
- -8.14%
- 1 год
- -3.72%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- -1.49%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIZ и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | -8.14% | 17.74% | 14.19% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between EBIZ and SMST is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIZ vs. SMST — Ранг доходности на риск
EBIZ
SMST
Сравнение EBIZ c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIZ | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.04 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 5.82 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIZ и SMST
Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.58% | -99.25% | +37.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -85.39% | +57.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -97.32% | +77.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -90.93% | +66.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 44.56% | -29.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIZ и SMST
Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.62%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 55.38% | -49.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 135.32% | -119.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 149.40% | -129.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 167.53% | -138.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 167.53% | -138.98% |
Сравнение комиссий EBIZ и SMST
EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIZ и SMST
Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | 0.51% | 0.51% | 0.23% | 0.00% | 0.10% | 0.57% | 0.84% | 0.18% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBIZ and SMST have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to EBIZ (5.62%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -3.72% for EBIZ. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
EBIZ has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for SMST.
EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBIZ и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор