PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIZ с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с RSPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - EBIZ tracks the Solactive E-commerce Index while RSPD tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -3.65%/yr vs 3.13%/yr for RSPD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for RSPD.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у RSPD с доходностью -4.30%.

EBIZ

1 день
-2.05%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-15.50%
1 год
-8.74%
3 года*
17.16%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
—

RSPD

1 день
-0.40%
1 месяц
1.43%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-3.84%
1 год
5.27%
3 года*
9.78%
5 лет*
3.13%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и RSPD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-15.29%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-11.01%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-4.30%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-9.90%

Correlation

The correlation between EBIZ and RSPD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.69

The correlation between EBIZ and RSPD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIZ и RSPD

Секторы
EBIZ
RSPD

Потребительский циклический сектор

75.6%
93.8%

Технологии

13.2%
2.2%

Промышленность

4.6%
1.9%

Недвижимость

2.6%

-

Здравоохранение

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
2.0%

Финансовые услуги

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EBIZ
75.6%
RSPD
93.8%

Технологии

EBIZ
13.2%
RSPD
2.2%

Промышленность

EBIZ
4.6%
RSPD
1.9%

Недвижимость

EBIZ
2.6%
RSPD

-

Здравоохранение

EBIZ
2.1%
RSPD

-

Коммуникационные услуги

EBIZ
1.6%
RSPD
2.0%

Финансовые услуги

EBIZ
0.3%
RSPD
0.1%

Сырьевые материалы

EBIZ

-

RSPD

-

Потребительский защитный сектор

EBIZ

-

RSPD

-

Энергетика

EBIZ

-

RSPD

-

Коммунальные услуги

EBIZ

-

RSPD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с GRPNEBIZ с EDOCEBIZ с VOOEBIZ с MOONEBIZ с VCREBIZ с ITB
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с FDISRSPD с VCR

Доходность на риск

EBIZ vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBIZRSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.29

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.58

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.38

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

0.96

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIZ vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа RSPD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBIZRSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.29

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.14

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.33

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и RSPD

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и RSPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-68.00%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-13.80%

-13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-21.01%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.21%

-34.41%

-23.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.77%

-9.07%

-16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-10.70%

-13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

5.52%

+7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и RSPD

Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) имеют волатильность 5.39% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.33%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

13.45%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

18.27%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

22.10%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

23.11%

+5.57%

Сравнение комиссий EBIZ и RSPD

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSPD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и RSPD

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности RSPD в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.60%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.03%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and RSPD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIZ has higher volatility (5.39%) compared to RSPD (5.33%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs RSPD's -68.00%.

On 5-year performance, RSPD leads with 3.13% vs -3.65% for EBIZ. On fees, RSPD is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPD has performed better with a 3.13% return vs -3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for EBIZ.

RSPD has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.60% for EBIZ.

EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.40% for RSPD.

RSPD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и RSPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор