PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIZ с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с PAVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -1.49%/yr vs 18.44%/yr for PAVE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.02%.

EBIZ

1 день
0.80%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
-11.23%
С начала года
-8.14%
1 год
-3.72%
3 года*
15.14%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
10.64%
С начала года
19.02%
1 год
28.42%
3 года*
22.08%
5 лет*
18.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-8.14%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-10.56%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.02%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-11.97%

Correlation

The correlation between EBIZ and PAVE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.56

The correlation between EBIZ and PAVE shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EBIZ и PAVE

Секторы
EBIZ
PAVE

Потребительский циклический сектор

75.4%

-

Технологии

13.6%
1.1%

Промышленность

4.8%
75.0%

Недвижимость

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

20.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

EBIZ
75.4%
PAVE

-

Технологии

EBIZ
13.6%
PAVE
1.1%

Промышленность

EBIZ
4.8%
PAVE
75.0%

Недвижимость

EBIZ
2.2%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

EBIZ
1.9%
PAVE

-

Здравоохранение

EBIZ
1.7%
PAVE

-

Финансовые услуги

EBIZ
0.4%
PAVE

-

Сырьевые материалы

EBIZ

-

PAVE
20.2%

Потребительский защитный сектор

EBIZ

-

PAVE
0.2%

Энергетика

EBIZ

-

PAVE
0.2%

Коммунальные услуги

EBIZ

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITB
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

EBIZ vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBIZPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.42

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.07

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.40

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

8.25

-8.49

EBIZ vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и PAVE

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-44.08%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-11.91%

-15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-26.23%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.69%

-26.23%

-30.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-5.19%

-14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-6.20%

-18.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

3.46%

+11.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и PAVE

Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.62%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.22%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

16.24%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

20.04%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

21.69%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

24.37%

+4.18%

Сравнение комиссий EBIZ и PAVE

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и PAVE

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.51%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and PAVE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.22%) compared to EBIZ (5.62%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 18.44% vs -1.49% for EBIZ. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.44% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for EBIZ.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.51% for EBIZ.

EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while PAVE is Industrials Equities. EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор