Сравнение EBIZ с DTCR
EBIZ (Global X E-commerce ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -4.29%/yr vs 14.82%/yr for DTCR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EBIZ и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIZ показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 49.19%.
EBIZ
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -17.86%
- 1 год
- -8.55%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 51.34%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIZ и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | -16.65% | 17.74% | 31.26% | 30.88% | -40.96% | -13.26% | 15.59% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 49.19% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between EBIZ and DTCR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between EBIZ and DTCR shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIZ vs. DTCR — Ранг доходности на риск
EBIZ
DTCR
Сравнение EBIZ c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIZ | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.51 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 5.76 | -6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 17.72 | -18.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIZ и DTCR
Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIZ | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.58% | -38.98% | -22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -12.89% | -14.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -24.96% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.21% | -38.98% | -19.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.95% | -3.02% | -23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.33% | -12.28% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 4.18% | +10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIZ и DTCR
Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.25%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIZ | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 9.71% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 18.51% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 23.26% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.95% | 22.15% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.62% | 22.10% | +6.52% |
Сравнение комиссий EBIZ и DTCR
И EBIZ, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIZ и DTCR
Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности DTCR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 0.61% | 0.51% | 0.23% | 0.00% | 0.10% | 0.57% | 0.84% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
EBIZ and DTCR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (9.71%) compared to EBIZ (5.25%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 14.82% vs -4.29% for EBIZ. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.82% return vs -4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBIZ and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.
DTCR has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.61% for EBIZ.
EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DTCR is REIT. EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBIZ и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор