PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIZ с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с BPAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. EBIZ is passively managed, while BPAY is actively managed. Over the past 3 years, EBIZ returned 15.14%/yr vs 9.98%/yr for BPAY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у BPAY с доходностью -0.95%.

EBIZ

1 день
0.80%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
-11.23%
С начала года
-8.14%
1 год
-3.72%
3 года*
15.14%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
—

BPAY

1 день
-0.96%
1 месяц
7.86%
6 месяцев
-0.87%
С начала года
-0.95%
1 год
-13.26%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и BPAY

2026 (YTD)2025202420232022
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-8.14%17.74%31.26%30.88%-15.68%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-0.95%8.54%17.28%13.19%-16.32%

Correlation

The correlation between EBIZ and BPAY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.73

The correlation between EBIZ and BPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIZ и BPAY

Секторы
EBIZ
BPAY

Потребительский циклический сектор

75.4%
6.4%

Технологии

13.6%
30.5%

Промышленность

4.8%
5.1%

Недвижимость

2.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Финансовые услуги

0.4%
58.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EBIZ
75.4%
BPAY
6.4%

Технологии

EBIZ
13.6%
BPAY
30.5%

Промышленность

EBIZ
4.8%
BPAY
5.1%

Недвижимость

EBIZ
2.2%
BPAY
2.2%

Коммуникационные услуги

EBIZ
1.9%
BPAY

-

Здравоохранение

EBIZ
1.7%
BPAY

-

Финансовые услуги

EBIZ
0.4%
BPAY
58.0%

Сырьевые материалы

EBIZ

-

BPAY

-

Потребительский защитный сектор

EBIZ

-

BPAY

-

Энергетика

EBIZ

-

BPAY

-

Коммунальные услуги

EBIZ

-

BPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITB
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME

Доходность на риск

EBIZ vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBIZBPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.51

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
-0.56

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.93

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.40

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

-0.72

+0.48

EBIZ vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа BPAY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и BPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и BPAY

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что больше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и BPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-33.62%

-27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-33.62%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-33.62%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-16.32%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-10.84%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

18.48%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и BPAY

Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.62%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.81%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

20.22%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

26.15%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

24.49%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

24.49%

+4.06%

Сравнение комиссий EBIZ и BPAY

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и BPAY

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BPAY в 6.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		6.84%6.49%0.48%1.18%0.18%0.00%0.00%0.00%
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.51%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and BPAY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (6.81%) compared to EBIZ (5.62%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs BPAY's -33.62%.

On 3-year performance, EBIZ leads with 15.14% vs 9.98% for BPAY. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EBIZ has performed better with a 15.14% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 0.51% for EBIZ.

EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BPAY is Financials Equities. They also come from different issuers: Global X and BlackRock. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.70% for BPAY.

EBIZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор