PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIZ с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с AIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -1.49%/yr vs 14.77%/yr for AIQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 16.62%.

EBIZ

1 день
0.80%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
-11.23%
С начала года
-8.14%
1 год
-3.72%
3 года*
15.14%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
—

AIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.25%
6 месяцев
13.27%
С начала года
16.62%
1 год
34.98%
3 года*
26.66%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-8.14%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-10.56%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		16.62%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-8.26%

Correlation

The correlation between EBIZ and AIQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.77

Over the past year, the correlation between EBIZ and AIQ has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EBIZ и AIQ

Секторы
EBIZ
AIQ

Потребительский циклический сектор

75.4%
7.2%

Технологии

13.6%
77.4%

Промышленность

4.8%
3.4%

Недвижимость

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
11.0%

Здравоохранение

1.7%
0.4%

Финансовые услуги

0.4%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EBIZ
75.4%
AIQ
7.2%

Технологии

EBIZ
13.6%
AIQ
77.4%

Промышленность

EBIZ
4.8%
AIQ
3.4%

Недвижимость

EBIZ
2.2%
AIQ

-

Коммуникационные услуги

EBIZ
1.9%
AIQ
11.0%

Здравоохранение

EBIZ
1.7%
AIQ
0.4%

Финансовые услуги

EBIZ
0.4%
AIQ
0.5%

Сырьевые материалы

EBIZ

-

AIQ

-

Потребительский защитный сектор

EBIZ

-

AIQ

-

Энергетика

EBIZ

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

EBIZ

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITB
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT

Доходность на риск

EBIZ vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBIZAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.27

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.73

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.13

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

6.08

-6.32

EBIZ vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и AIQ

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-44.66%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-16.47%

-11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-26.35%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.69%

-44.66%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-15.44%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-9.79%

-14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

5.77%

+9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и AIQ

Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.62%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

11.47%

-5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

24.11%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

27.70%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

26.27%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

25.92%

+2.63%

Сравнение комиссий EBIZ и AIQ

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и AIQ

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности AIQ в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.08%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.51%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and AIQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (11.47%) compared to EBIZ (5.62%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 14.77% vs -1.49% for EBIZ. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 14.77% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

EBIZ has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.08% for AIQ.

EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while AIQ is Technology Equities. EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор