PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIT с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с SMCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds - EBIT tracks the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index while SMCF tracks the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EBIT returned 29.56% vs 35.72% for SMCF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 15.16%.

EBIT

1 день
1.64%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.68%
1 год
29.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и SMCF

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		13.93%6.85%8.29%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%10.59%

Correlation

The correlation between EBIT and SMCF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.91

The correlation between EBIT and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIT и SMCF

Секторы
EBIT
SMCF

Финансовые услуги

25.5%
50.0%

Потребительский циклический сектор

14.4%
2.6%

Промышленность

13.3%
9.8%

Энергетика

11.7%
18.2%

Технологии

7.7%
11.0%

Недвижимость

7.2%
0.5%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.5%

Сырьевые материалы

3.6%
0.6%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.4%

Финансовые услуги

EBIT
25.5%
SMCF
50.0%

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
SMCF
2.6%

Промышленность

EBIT
13.3%
SMCF
9.8%

Энергетика

EBIT
11.7%
SMCF
18.2%

Технологии

EBIT
7.7%
SMCF
11.0%

Недвижимость

EBIT
7.2%
SMCF
0.5%

Здравоохранение

EBIT
4.2%
SMCF
4.4%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.7%
SMCF
1.5%

Сырьевые материалы

EBIT
3.6%
SMCF
0.6%

Коммунальные услуги

EBIT
3.4%
SMCF

-

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.2%
SMCF
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

EBIT vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBITSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.23

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.18

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

5.03

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

13.54

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIT vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBITSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.23

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.94

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EBIT и SMCF

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-28.48%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.13%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-5.28%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.65%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и SMCF

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что EBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.49%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.06%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

16.13%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

20.31%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

20.31%

+0.94%

Сравнение комиссий EBIT и SMCF

И EBIT, и SMCF имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и SMCF

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SMCF в 3.40%

ПозицияTTM20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.75%2.00%2.40%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%

Часто задаваемые вопросы

EBIT and SMCF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIT has higher volatility (4.09%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 35.72% vs 29.56% for EBIT. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 35.72% return vs 29.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT and SMCF have the same expense ratio: 0.29% per year.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.75% for EBIT.

EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Harbor and Themes.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор