PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIT с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с IWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - EBIT tracks the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index while IWN tracks the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past year, EBIT returned 26.62% vs 41.15% for IWN. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 17.42%.

EBIT

1 день
-1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
12.09%
6 месяцев
10.33%
1 год
26.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWN

1 день
-1.31%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.42%
6 месяцев
16.54%
1 год
41.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и IWN

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		12.09%6.85%8.29%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		17.42%12.40%8.78%

Correlation

The correlation between EBIT and IWN is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.96

The correlation between EBIT and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIT и IWN

Секторы
EBIT
IWN

Финансовые услуги

25.5%
24.2%

Потребительский циклический сектор

14.4%
8.7%

Промышленность

13.3%
11.1%

Энергетика

11.7%
9.2%

Технологии

7.7%
12.4%

Недвижимость

7.2%
10.2%

Здравоохранение

4.2%
8.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.6%

Сырьевые материалы

3.6%
5.4%

Коммунальные услуги

3.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.0%

Финансовые услуги

EBIT
25.5%
IWN
24.2%

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
IWN
8.7%

Промышленность

EBIT
13.3%
IWN
11.1%

Энергетика

EBIT
11.7%
IWN
9.2%

Технологии

EBIT
7.7%
IWN
12.4%

Недвижимость

EBIT
7.2%
IWN
10.2%

Здравоохранение

EBIT
4.2%
IWN
8.8%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.7%
IWN
1.6%

Сырьевые материалы

EBIT
3.6%
IWN
5.4%

Коммунальные услуги

EBIT
3.4%
IWN
5.7%

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.2%
IWN
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

EBIT vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBITIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.33

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.28

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

4.89

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

16.44

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIT vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа IWN равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBITIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.33

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.39

+0.31

Просадки

Сравнение просадок EBIT и IWN

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-61.55%

+34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.45%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.47%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-10.16%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.51%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и IWN

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) составляет 3.99%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что EBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.91%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

11.86%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

17.81%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

21.43%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

23.39%

-2.15%

Сравнение комиссий EBIT и IWN

EBIT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и IWN

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности IWN в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.78%2.00%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EBIT and IWN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWN has higher volatility (4.91%) compared to EBIT (3.99%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs IWN's -61.55%.

On 1-year performance, IWN leads with 41.15% vs 26.62% for EBIT. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWN has performed better with a 41.15% return vs 26.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for EBIT.

EBIT has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.46% for IWN.

EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while IWN tracks Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.24% for IWN.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор