PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIT с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с HGER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, EBIT returned 29.56% vs 39.42% for HGER. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.

EBIT

1 день
1.64%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.68%
1 год
29.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и HGER

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		13.93%6.85%8.29%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%1.76%

Correlation

The correlation between EBIT and HGER is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.05

The correlation between EBIT and HGER shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EBIT и HGER

Секторы
EBIT
HGER

Финансовые услуги

25.5%

-

Потребительский циклический сектор

14.4%

-

Промышленность

13.3%

-

Энергетика

11.7%

-

Технологии

7.7%

-

Недвижимость

7.2%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.6%
102.4%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Финансовые услуги

EBIT
25.5%
HGER

-

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
HGER

-

Промышленность

EBIT
13.3%
HGER

-

Энергетика

EBIT
11.7%
HGER

-

Технологии

EBIT
7.7%
HGER

-

Недвижимость

EBIT
7.2%
HGER

-

Здравоохранение

EBIT
4.2%
HGER

-

Коммуникационные услуги

EBIT
3.7%
HGER

-

Сырьевые материалы

EBIT
3.6%
HGER
102.4%

Коммунальные услуги

EBIT
3.4%
HGER

-

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.2%
HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

EBIT vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBITHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.35

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.06

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

4.90

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

16.29

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIT vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBITHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.35

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.89

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EBIT и HGER

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-23.31%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.09%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.80%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-7.65%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.43%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и HGER

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеют волатильность 4.09% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.06%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

14.55%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

16.90%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

17.61%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

17.61%

+3.64%

Сравнение комиссий EBIT и HGER

EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и HGER

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности HGER в 5.58%

ПозицияTTM2025202420232022
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.75%2.00%2.40%0.00%0.00%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%

Часто задаваемые вопросы

EBIT and HGER have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIT has higher volatility (4.09%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs HGER's -23.31%.

On 1-year performance, HGER leads with 39.42% vs 29.56% for EBIT. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HGER has performed better with a 39.42% return vs 29.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 1.75% for EBIT.

EBIT is categorized as Small Cap Value Equities, while HGER is Commodities. EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор