PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIT с ECML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с ECML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. EBIT is passively managed, while ECML is actively managed. Over the past year, EBIT returned 26.62% vs 26.84% for ECML. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for ECML.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 14.39%.

EBIT

1 день
-1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
12.09%
6 месяцев
10.33%
1 год
26.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECML

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.84%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и ECML

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		12.09%6.85%8.29%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.39%6.82%2.29%

Correlation

The correlation between EBIT and ECML is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.88

The correlation between EBIT and ECML has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIT и ECML

Секторы
EBIT
ECML

Финансовые услуги

25.5%

-

Потребительский циклический сектор

14.4%
23.8%

Промышленность

13.3%
14.2%

Энергетика

11.7%
13.2%

Технологии

7.7%
5.3%

Недвижимость

7.2%

-

Здравоохранение

4.2%
16.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.9%

Сырьевые материалы

3.6%
10.6%

Коммунальные услуги

3.4%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
12.4%

Финансовые услуги

EBIT
25.5%
ECML

-

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
ECML
23.8%

Промышленность

EBIT
13.3%
ECML
14.2%

Энергетика

EBIT
11.7%
ECML
13.2%

Технологии

EBIT
7.7%
ECML
5.3%

Недвижимость

EBIT
7.2%
ECML

-

Здравоохранение

EBIT
4.2%
ECML
16.6%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.7%
ECML
3.9%

Сырьевые материалы

EBIT
3.6%
ECML
10.6%

Коммунальные услуги

EBIT
3.4%
ECML
1.4%

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.2%
ECML
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с TSCVECML с IJSECML с RWJ

Доходность на риск

EBIT vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBITECMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.86

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.85

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.85

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

11.05

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIT vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBITECMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.86

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EBIT и ECML

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и ECML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-24.66%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.01%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.27%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-5.88%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.44%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и ECML

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) имеют волатильность 3.99% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.84%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

9.75%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

14.56%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

18.39%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

18.39%

+2.85%

Сравнение комиссий EBIT и ECML

EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и ECML

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности ECML в 1.20%

ПозицияTTM202520242023
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.78%2.00%2.40%0.00%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%

Часто задаваемые вопросы

EBIT and ECML have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIT has higher volatility (3.99%) compared to ECML (3.84%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs ECML's -24.66%.

On 1-year performance, ECML leads with 26.84% vs 26.62% for EBIT. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ECML has performed better with a 26.84% return vs 26.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

EBIT has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.20% for ECML.

They also come from different issuers: Harbor and Euclidean. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.95% for ECML.

ECML currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и ECML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор