PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIT с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с CALF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both Small Cap Value Equities funds - EBIT tracks the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past year, EBIT returned 28.65% vs 33.20% for CALF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EBIT показывает доходность 20.26%, а CALF немного ниже – 20.04%.

EBIT

1 день
1.27%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
12.61%
С начала года
20.26%
1 год
28.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и CALF

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		20.26%6.85%9.01%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%4.91%

Correlation

The correlation between EBIT and CALF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.88

The correlation between EBIT and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIT и CALF

Секторы
EBIT
CALF

Финансовые услуги

25.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

14.4%
28.5%

Промышленность

14.2%
5.4%

Энергетика

11.9%
8.9%

Недвижимость

7.7%
1.5%

Технологии

7.7%
32.4%

Сырьевые материалы

4.4%
1.6%

Здравоохранение

4.4%
9.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.6%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Финансовые услуги

EBIT
25.8%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
CALF
28.5%

Промышленность

EBIT
14.2%
CALF
5.4%

Энергетика

EBIT
11.9%
CALF
8.9%

Недвижимость

EBIT
7.7%
CALF
1.5%

Технологии

EBIT
7.7%
CALF
32.4%

Сырьевые материалы

EBIT
4.4%
CALF
1.6%

Здравоохранение

EBIT
4.4%
CALF
9.7%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.6%
CALF
8.3%

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.1%
CALF
3.6%

Коммунальные услуги

EBIT
2.9%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с MAPPEBIT с TSCVEBIT с BSVOEBIT с MEDIEBIT с FYTEBIT с AVUVEBIT с BSMC
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

EBIT vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBITCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.10

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.02

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

5.42

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

14.95

-4.92

EBIT vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIT и CALF

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-47.58%

+20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-6.15%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-10.62%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.23%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и CALF

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) составляет 3.35%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что EBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.83%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

11.30%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

15.89%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

23.27%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

25.91%

-5.07%

Сравнение комиссий EBIT и CALF

EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и CALF

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности CALF в 1.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.66%2.00%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBIT and CALF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to EBIT (3.35%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs CALF's -47.58%.

On 1-year performance, CALF leads with 33.20% vs 28.65% for EBIT. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CALF has performed better with a 33.20% return vs 28.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

EBIT has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.14% for CALF.

EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Harbor and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор