PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EATZ с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с XLY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. EATZ is actively managed, while XLY is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLY

1 день
-1.62%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-5.23%
С начала года
-2.94%
1 год
5.66%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.21%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и XLY

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.94%7.37%26.51%39.64%-36.27%16.94%

Correlation

The correlation between EATZ and XLY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.66

Over the past year, the correlation between EATZ and XLY has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EATZ и XLY

Секторы
EATZ
XLY

Потребительский циклический сектор

78.2%
99.0%

Потребительский защитный сектор

16.9%

-

Промышленность

4.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
XLY
99.0%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
XLY

-

Промышленность

EATZ
4.9%
XLY
0.1%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
XLY
1.5%

Сырьевые материалы

EATZ

-

XLY

-

Энергетика

EATZ

-

XLY

-

Финансовые услуги

EATZ

-

XLY

-

Здравоохранение

EATZ

-

XLY

-

Недвижимость

EATZ

-

XLY

-

Технологии

EATZ

-

XLY
0.9%

Коммунальные услуги

EATZ

-

XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с QQQXLY с ^GSPCXLY с XLB

Доходность на риск

EATZ vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATZXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.30

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.56

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.06

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.38

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.08

—

EATZ vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EATZ и XLY

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.92%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.54%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и XLY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.71%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.96%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.09%

—

Сравнение комиссий EATZ и XLY

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и XLY

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности XLY в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.78%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and XLY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

XLY has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.48% for EATZ.

They also come from different issuers: AdvisorShares and State Street. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.13% for XLY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор