PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAT с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EAT с CALM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EAT (Brinker International, Inc.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EAT returned 14.68%/yr vs 9.86%/yr for CALM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EAT и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brinker International, Inc. (EAT) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAT показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции EAT превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 14.68% против 9.86% соответственно.

EAT

1 день
0.37%
1 месяц
26.08%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.29%
1 год
-9.63%
3 года*
62.12%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.68%

CALM

1 день
-2.22%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-13.33%
3 года*
23.34%
5 лет*
22.16%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAT и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAT
Brinker International, Inc.		11.01%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%36.16%-0.92%17.27%-18.44%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-0.54%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between EAT and CALM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г.

0.16

The correlation between EAT and CALM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EAT:

$7.09B

CALM:

$3.70B

EPS

EAT:

$10.14

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

EAT:

15.71

CALM:

5.39

Коэффициент PEG

EAT:

0.36

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

EAT:

1.27

CALM:

1.08

Коэффициент P/B

EAT:

17.46

CALM:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

EAT:

$5.73B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

EAT:

$3.45B

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

EAT:

$807.20M

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brinker International, Inc.

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с CMGEAT с PLTREAT с SFM
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с OMFLCALM с FDPCALM с ADMCALM с POSTCALM с MO

Доходность на риск

EAT vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAT c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.41

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
-0.39

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.95

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.36

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-0.56

+0.11

EAT vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAT на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAT и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAT и CALM

Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.40%

-74.08%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.41%

-37.00%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.92%

-37.00%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.54%

-37.00%

-28.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.94%

-39.12%

-45.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-31.17%

+15.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-30.31%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.77%

23.95%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и CALM

Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

6.31%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.27%

20.43%

+15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.95%

33.03%

+13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.04%

32.61%

+16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

31.13%

+24.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и CALM

EAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.15%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EAT и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.47B
666.95M
(EAT) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EAT и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brinker International, Inc. и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
74.6%
17.9%
Активы портфеля
EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

EAT and CALM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAT has higher volatility (15.23%) compared to CALM (6.31%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs CALM's -74.08%.

EAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAT и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор