PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с MCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с MCSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и MCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и MCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		19.89%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у MCSIX с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции MCSIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 8.13% соответственно.

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%

MCSIX

1 день
-0.46%
1 месяц
5.08%
С начала года
19.89%
6 месяцев
26.05%
1 год
29.95%
3 года*
13.72%
5 лет*
13.62%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX

Сравнение комиссий EAPCX и MCSIX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MCSIX в 0.90%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

EAPCX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXMCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.82

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.33

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

3.18

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

9.58

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. MCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и MCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXMCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.82

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.40

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.31

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.11

+0.18

Корреляция

Корреляция между EAPCX и MCSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и MCSIX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что меньше доходности MCSIX в 13.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.38%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и MCSIX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что меньше максимальной просадки MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и MCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXMCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-64.20%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.74%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-37.61%

+19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-37.61%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.03%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-33.62%

+10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.23%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и MCSIX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXMCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.22%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

13.50%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

16.70%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

34.63%

-19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

26.03%

-12.74%