PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с FFGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с FFGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и FFGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и FFGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		24.06%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%17.54%-13.44%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у FFGAX с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям FFGAX по среднегодовой доходности: 11.17% против 13.68% соответственно.

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%

FFGAX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.06%
6 месяцев
33.14%
1 год
52.49%
3 года*
17.79%
5 лет*
15.41%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с FDEVFFGAX с SGGDXFFGAX с PCLPXFFGAX с BRCYXFFGAX с FIQRXFFGAX с BICSXFFGAX с BRCAX

Сравнение комиссий EAPCX и FFGAX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FFGAX в 1.23%.

FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

EAPCX vs. FFGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c FFGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXFFGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.63

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

3.14

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

3.63

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

18.80

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. FFGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGAX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и FFGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXFFGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.63

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.72

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.34

-0.05

Корреляция

Корреляция между EAPCX и FFGAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и FFGAX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности FFGAX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.81%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и FFGAX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что меньше максимальной просадки FFGAX в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и FFGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXFFGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-57.71%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-14.67%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-27.29%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-48.61%

+19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.31%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-20.00%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.84%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и FFGAX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXFFGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.16%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

13.76%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

20.49%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

21.56%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

22.56%

-9.27%