Сравнение EAOM с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
EAOM и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOM и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOM и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.31% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOM показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOM и UPAR
EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
EAOM vs. UPAR — Ранг доходности на риск
EAOM
UPAR
Сравнение EAOM c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOM | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.81 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.95 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 6.88 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOM | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.08 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между EAOM и UPAR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и UPAR
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAOM и UPAR
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOM | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -39.00% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -11.21% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -7.71% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -22.47% | +17.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 3.17% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и UPAR
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) составляет 3.27%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что EAOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOM | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 6.40% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 10.59% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 15.83% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 18.16% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 18.16% | -10.25% |