PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOM с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOM с UPAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) and UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) are both Diversified Portfolio funds - EAOM tracks the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index while UPAR tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, EAOM returned 10.61%/yr vs 10.82%/yr for UPAR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAOM charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for UPAR.

Доходность

Сравнение доходности EAOM и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOM показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 10.15%.

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—

UPAR

1 день
0.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.01%
1 год
27.19%
3 года*
10.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOM и UPAR

2026 (YTD)2025202420232022
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.31%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		10.15%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Correlation

The correlation between EAOM and UPAR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.78

The correlation between EAOM and UPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOM и UPAR

Секторы
EAOM
UPAR

Технологии

30.2%
18.3%

Финансовые услуги

16.6%
10.8%

Промышленность

11.0%
12.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.3%

Здравоохранение

8.6%
5.0%

Коммуникационные услуги

8.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.5%

Энергетика

3.8%
17.8%

Сырьевые материалы

2.8%
16.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Недвижимость

2.3%
1.4%

Технологии

EAOM
30.2%
UPAR
18.3%

Финансовые услуги

EAOM
16.6%
UPAR
10.8%

Промышленность

EAOM
11.0%
UPAR
12.7%

Потребительский циклический сектор

EAOM
9.5%
UPAR
6.3%

Здравоохранение

EAOM
8.6%
UPAR
5.0%

Коммуникационные услуги

EAOM
8.3%
UPAR
5.2%

Потребительский защитный сектор

EAOM
4.4%
UPAR
3.5%

Энергетика

EAOM
3.8%
UPAR
17.8%

Сырьевые материалы

EAOM
2.8%
UPAR
16.7%

Коммунальные услуги

EAOM
2.5%
UPAR
2.2%

Недвижимость

EAOM
2.3%
UPAR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMO

Доходность на риск

EAOM vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOM c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOMUPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.02

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.68

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.45

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

8.08

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOM vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOM на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOM и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOMUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.02

+0.78

Просадки

Сравнение просадок EAOM и UPAR

Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и UPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOMUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-39.00%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-11.13%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-18.73%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-3.85%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-21.79%

+16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.37%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOM и UPAR

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) составляет 2.27%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что EAOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOMUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

4.46%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

11.44%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

13.60%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

18.04%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

18.04%

-10.14%

Сравнение комиссий EAOM и UPAR

EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOM и UPAR

Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности UPAR в 2.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.62%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAOM and UPAR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPAR has higher volatility (4.46%) compared to EAOM (2.27%). In terms of maximum drawdown, EAOM dropped -20.73% vs UPAR's -39.00%.

On 3-year performance, UPAR leads with 10.82% vs 10.61% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPAR has performed better with a 10.82% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for UPAR.

EAOM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.62% for UPAR.

EAOM tracks BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index, while UPAR tracks NONE. They also come from different issuers: iShares and RPAR. Their fees differ too: 0.18% for EAOM and 0.65% for UPAR.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOM и UPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор