Сравнение EAOM с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EAOM и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOM и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 6.39% | 10.30% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOM показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOM и TLT
EAOM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAOM vs. TLT — Ранг доходности на риск
EAOM
TLT
Сравнение EAOM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | -0.13 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | -0.10 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.06 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | -0.13 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.13 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.37 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.26 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между EAOM и TLT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и TLT
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EAOM и TLT
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -48.35% | +27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -9.23% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | -43.70% | +22.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -40.23% | +36.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -13.62% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 4.39% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и TLT
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) составляет 3.27%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что EAOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.71% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 6.61% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 11.40% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 15.88% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 14.93% | -7.02% |