Сравнение EAOM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EAOM и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOM и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOM и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 6.39% | 10.30% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOM показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOM и SOXX
EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EAOM vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EAOM
SOXX
Сравнение EAOM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOM | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.01 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.62 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.46 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 16.48 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.01 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между EAOM и SOXX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и SOXX
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.32% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EAOM и SOXX
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -70.21% | +49.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -15.77% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | -45.75% | +25.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -7.66% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -20.10% | +15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 4.95% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и SOXX
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) составляет 3.27%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что EAOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 12.68% | -9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 26.35% | -21.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 40.12% | -32.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 35.47% | -27.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 32.98% | -25.07% |