Сравнение EAOM с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Adaptive Core ETF (RULE).
EAOM и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EAOM и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOM и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | -0.14% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOM показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOM и RULE
EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
EAOM vs. RULE — Ранг доходности на риск
EAOM
RULE
Сравнение EAOM c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOM | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.88 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.29 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.37 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 5.36 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOM | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.88 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.03 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между EAOM и RULE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и RULE
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAOM и RULE
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOM | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -30.48% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -12.65% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -7.15% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -15.50% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 3.24% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и RULE
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) составляет 3.27%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что EAOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOM | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 8.24% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 15.26% | -10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 19.40% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 13.94% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 13.94% | -6.03% |