PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOM с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOM с MDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds - EAOM tracks the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index while MDIV tracks the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAOM returned 4.32%/yr vs 5.83%/yr for MDIV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAOM charges 0.18%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности EAOM и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOM показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 8.61%.

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—

MDIV

1 день
0.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.42%
1 год
12.31%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.83%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOM и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		8.61%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%8.33%

Correlation

The correlation between EAOM and MDIV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.60

The correlation between EAOM and MDIV shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EAOM и MDIV

Секторы
EAOM
MDIV

Технологии

30.2%

-

Финансовые услуги

16.6%
22.4%

Промышленность

11.0%
1.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
3.2%

Здравоохранение

8.6%
1.6%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
8.0%

Энергетика

3.8%
17.6%

Сырьевые материалы

2.8%
0.7%

Коммунальные услуги

2.5%
9.6%

Недвижимость

2.3%
21.6%

Технологии

EAOM
30.2%
MDIV

-

Финансовые услуги

EAOM
16.6%
MDIV
22.4%

Промышленность

EAOM
11.0%
MDIV
1.6%

Потребительский циклический сектор

EAOM
9.5%
MDIV
3.2%

Здравоохранение

EAOM
8.6%
MDIV
1.6%

Коммуникационные услуги

EAOM
8.3%
MDIV
3.2%

Потребительский защитный сектор

EAOM
4.4%
MDIV
8.0%

Энергетика

EAOM
3.8%
MDIV
17.6%

Сырьевые материалы

EAOM
2.8%
MDIV
0.7%

Коммунальные услуги

EAOM
2.5%
MDIV
9.6%

Недвижимость

EAOM
2.3%
MDIV
21.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Доходность на риск

EAOM vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOM c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOMMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.83

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.70

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.64

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

10.15

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOM vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOM на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOM и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOMMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.83

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.35

+0.41

Просадки

Сравнение просадок EAOM и MDIV

Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOMMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-48.50%

+27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-3.39%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-9.62%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

-13.02%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.29%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.58%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.22%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOM и MDIV

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что EAOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOMMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.82%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

4.37%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

6.76%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

10.94%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

15.23%

-7.33%

Сравнение комиссий EAOM и MDIV

EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOM и MDIV

Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности MDIV в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.33%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

EAOM and MDIV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOM has higher volatility (2.27%) compared to MDIV (1.82%). In terms of maximum drawdown, EAOM dropped -20.73% vs MDIV's -48.50%.

On 5-year performance, MDIV leads with 5.83% vs 4.32% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDIV has performed better with a 5.83% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.

MDIV has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 2.78% for EAOM.

EAOM tracks BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index, while MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for EAOM and 0.73% for MDIV.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOM и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор