Сравнение EAOM с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
EAOM и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOM и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOM и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 6.39% | 10.30% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 16.51% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOM показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%.
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOM и MDIV
EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
EAOM vs. MDIV — Ранг доходности на риск
EAOM
MDIV
Сравнение EAOM c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOM | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.52 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.75 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.61 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 2.45 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOM | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.52 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.33 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между EAOM и MDIV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и MDIV
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок EAOM и MDIV
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOM | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -48.50% | +27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -8.78% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | -13.02% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.26% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -4.64% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.21% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и MDIV
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что EAOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOM | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.06% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 4.81% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 9.73% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 11.01% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 15.27% | -7.36% |