PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOM с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOM с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

EAOM и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOM и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOM и CGBL

2026 (YTD)202520242023
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		-0.60%12.90%7.29%8.48%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, EAOM показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

EAOM

1 день
0.38%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.88%
1 год
10.92%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий EAOM и CGBL

EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

EAOM vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOM c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOMCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.10

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.64

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.73

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

7.00

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOM vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOM и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOMCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.10

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.47

-0.82

Корреляция

Корреляция между EAOM и CGBL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOM и CGBL

Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.91%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOM и CGBL

Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOMCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-11.66%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-8.11%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-5.26%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-1.31%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.00%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOM и CGBL

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) составляет 3.27%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что EAOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOMCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.54%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

7.40%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

12.41%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

11.01%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

11.01%

-3.10%