PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOM с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOM с CGBL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOM is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, EAOM returned 12.92% vs 16.07% for CGBL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EAOM charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности EAOM и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOM показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 5.15%.

EAOM

1 день
-1.54%
1 месяц
-0.59%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.91%
1 год
12.92%
3 года*
9.93%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

CGBL

1 день
-2.22%
1 месяц
-0.78%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOM и CGBL

2026 (YTD)202520242023
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		3.68%12.90%7.29%8.48%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.15%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between EAOM and CGBL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between EAOM and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOM и CGBL

Секторы
EAOM
CGBL

Технологии

30.2%
29.9%

Финансовые услуги

16.6%
11.8%

Промышленность

11.0%
16.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.7%

Здравоохранение

8.6%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.2%

Энергетика

3.8%
2.0%

Сырьевые материалы

2.8%
7.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

2.3%
0.0%

Технологии

EAOM
30.2%
CGBL
29.9%

Финансовые услуги

EAOM
16.6%
CGBL
11.8%

Промышленность

EAOM
11.0%
CGBL
16.6%

Потребительский циклический сектор

EAOM
9.5%
CGBL
8.7%

Здравоохранение

EAOM
8.6%
CGBL
8.9%

Коммуникационные услуги

EAOM
8.3%
CGBL
8.4%

Потребительский защитный сектор

EAOM
4.4%
CGBL
4.2%

Энергетика

EAOM
3.8%
CGBL
2.0%

Сырьевые материалы

EAOM
2.8%
CGBL
7.2%

Коммунальные услуги

EAOM
2.5%
CGBL
2.5%

Недвижимость

EAOM
2.3%
CGBL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

EAOM vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOM c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOMCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.64

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.34

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.05

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

9.06

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOM vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOM и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOMCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.64

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.62

-0.89

Просадки

Сравнение просадок EAOM и CGBL

Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOMCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-11.66%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-7.88%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.73%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-1.29%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.78%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOM и CGBL

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) составляет 2.59%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что EAOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOMCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.58%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

8.17%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

9.86%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

11.10%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

11.10%

-3.17%

Сравнение комиссий EAOM и CGBL

EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOM и CGBL

Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности CGBL в 1.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.90%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.82%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EAOM and CGBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGBL has higher volatility (3.58%) compared to EAOM (2.59%). In terms of maximum drawdown, EAOM dropped -20.73% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGBL leads with 16.07% vs 12.92% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 16.07% return vs 12.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

EAOM has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.90% for CGBL.

They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.18% for EAOM and 0.33% for CGBL.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOM и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор