PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOM с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOM с AVMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA).

EAOM и AVMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOM и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOM и AVMA

2026 (YTD)202520242023
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		-0.60%12.90%7.29%5.43%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.31%16.72%10.01%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, EAOM показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 2.31%.

EAOM

1 день
0.38%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.88%
1 год
10.92%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—

AVMA

1 день
0.58%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFX

Сравнение комиссий EAOM и AVMA

EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVMA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

EAOM vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOM c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOMAVMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.59

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.27

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.15

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

10.13

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOM vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMA равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOM и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOMAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.33

-0.68

Корреляция

Корреляция между EAOM и AVMA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOM и AVMA

Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности AVMA в 2.53%

TTM202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.91%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.53%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOM и AVMA

Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и AVMA.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOMAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-11.81%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-9.15%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-4.03%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-1.61%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.94%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOM и AVMA

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) составляет 3.27%, в то время как у Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что EAOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOMAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.22%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

7.02%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

12.14%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

10.33%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

10.33%

-2.42%