Сравнение EAOK с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EAOK и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOK и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOK и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | -0.44% | 11.47% | 5.81% | 10.13% | -14.92% | 4.32% | 8.01% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
EAOK
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOK и TLT
EAOK берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAOK vs. TLT — Ранг доходности на риск
EAOK
TLT
Сравнение EAOK c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOK | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | -0.13 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | -0.10 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.06 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | -0.13 | +8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOK | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.13 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.37 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EAOK и TLT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOK и TLT
Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.24% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EAOK и TLT
Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOK | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.91% | -48.35% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -9.23% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -43.70% | +23.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -40.23% | +37.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -13.62% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 4.39% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOK и TLT
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.85%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOK | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.71% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 6.61% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 11.40% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 15.88% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 14.93% | -8.10% |