PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с RULE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOK с RULE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Adaptive Core ETF (RULE).

EAOK и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOK и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOK и RULE

2026 (YTD)20252024202320222021
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%10.13%-14.92%-0.11%
RULE
Adaptive Core ETF		5.57%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOO
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с CEFSRULE с PWSRULE с CGBLRULE с FEQT.NEO

Сравнение комиссий EAOK и RULE

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.

RULE
Adaptive Core ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

EAOK vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKRULEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.88

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.29

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.37

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

5.36

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа RULE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.88

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.03

+0.58

Корреляция

Корреляция между EAOK и RULE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и RULE

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOK и RULE

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и RULE.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOKRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-30.48%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-12.65%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-7.15%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-15.50%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.24%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и RULE

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.85%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOKRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

8.24%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

15.26%

-11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

19.40%

-12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

13.94%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

13.94%

-7.11%