PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOK с AOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from iShares - EAOK tracks the BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index while AOR tracks the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAOK returned 3.23%/yr vs 7.00%/yr for AOR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EAOK charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности EAOK и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 7.65%.

EAOK

1 день
0.19%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.91%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

AOR

1 день
0.24%
1 месяц
2.53%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.14%
1 год
19.12%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOK и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		4.05%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		7.65%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%14.08%

Correlation

The correlation between EAOK and AOR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between EAOK and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOK и AOR

Секторы
EAOK
AOR

Технологии

10.2%
27.8%

Финансовые услуги

4.8%
16.2%

Промышленность

3.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

2.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
8.1%

Здравоохранение

2.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%
5.0%

Энергетика

1.1%
4.3%

Сырьевые материалы

0.8%
4.2%

Коммунальные услуги

0.8%
2.7%

Недвижимость

0.6%
2.4%

Технологии

EAOK
10.2%
AOR
27.8%

Финансовые услуги

EAOK
4.8%
AOR
16.2%

Промышленность

EAOK
3.2%
AOR
11.9%

Потребительский циклический сектор

EAOK
2.7%
AOR
9.5%

Коммуникационные услуги

EAOK
2.6%
AOR
8.1%

Здравоохранение

EAOK
2.4%
AOR
8.0%

Потребительский защитный сектор

EAOK
1.3%
AOR
5.0%

Энергетика

EAOK
1.1%
AOR
4.3%

Сырьевые материалы

EAOK
0.8%
AOR
4.2%

Коммунальные услуги

EAOK
0.8%
AOR
2.7%

Недвижимость

EAOK
0.6%
AOR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с DRAIEAOK с TSPXEAOK с CGBLEAOK с SPY
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

EAOK vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.28

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.26

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.89

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

12.64

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EAOK и AOR

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOKAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-24.44%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-6.64%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.08%

-9.77%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-21.72%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.29%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.47%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.52%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и AOR

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.02%, в то время как у iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOKAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.66%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

6.81%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

8.42%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

10.55%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

10.67%

-3.85%

Сравнение комиссий EAOK и AOR

EAOK берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и AOR

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности AOR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.46%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.17%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EAOK and AOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOR has higher volatility (2.66%) compared to EAOK (2.02%). In terms of maximum drawdown, EAOK dropped -19.91% vs AOR's -24.44%.

On 5-year performance, AOR leads with 7.00% vs 3.23% for EAOK. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOR has performed better with a 7.00% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EAOK.

EAOK has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.46% for AOR.

EAOK tracks BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index. Their fees differ too: 0.18% for EAOK and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOK и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор