PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOK с NTSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. EAOK is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, EAOK returned 3.13%/yr vs 8.80%/yr for NTSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EAOK charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности EAOK и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 6.42%.

EAOK

1 день
0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
3.88%
6 месяцев
3.50%
1 год
10.58%
3 года*
8.69%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

NTSX

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.39%
С начала года
6.42%
6 месяцев
4.81%
1 год
19.46%
3 года*
18.28%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOK и NTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.88%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		6.42%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%20.16%

Correlation

The correlation between EAOK and NTSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г.

0.84

The correlation between EAOK and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с DRAIEAOK с TSPXEAOK с CGBLEAOK с SPY
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

EAOK vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAOKNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.50

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.06

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.13

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

9.03

+1.27

EAOK vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAOK и NTSX

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOKNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-31.34%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-9.16%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.08%

-16.82%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-31.34%

+11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-3.05%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.76%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.16%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и NTSX

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.25%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOKNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

5.23%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

10.51%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

13.05%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

17.17%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

18.28%

-11.44%

Сравнение комиссий EAOK и NTSX

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и NTSX

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности NTSX в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.17%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.11%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

EAOK and NTSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (5.23%) compared to EAOK (2.25%). In terms of maximum drawdown, EAOK dropped -19.91% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 8.80% vs 3.13% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 8.80% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.

EAOK has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.11% for NTSX.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for EAOK and 0.20% for NTSX.

EAOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOK и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор