Сравнение EAOK с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
EAOK и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOK и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOK и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | -0.44% | 11.47% | 5.81% | 10.13% | -14.92% | 4.32% | 8.01% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 16.51% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%.
EAOK
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOK и MDIV
EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
EAOK vs. MDIV — Ранг доходности на риск
EAOK
MDIV
Сравнение EAOK c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOK | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.52 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 0.75 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.61 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 2.45 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOK | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.52 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между EAOK и MDIV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOK и MDIV
Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.24% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок EAOK и MDIV
Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOK | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.91% | -48.50% | +28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -8.78% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -13.02% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -2.26% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -4.64% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.21% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOK и MDIV
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что EAOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOK | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.06% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 4.81% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 9.73% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 11.01% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 15.27% | -8.44% |