PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с GAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOK с GAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).

EAOK и GAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOK и GAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOK и GAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		0.93%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%16.84%

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 0.93%.

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

GAL

1 день
0.55%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.61%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOO
Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с DFEGAL с FLBRGAL с REMGAL с PICKGAL с HNDL

Сравнение комиссий EAOK и GAL

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GAL в 0.35%.

GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

EAOK vs. GAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKGALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.92

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.86

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

8.53

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. GAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAL равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKGALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.09

Корреляция

Корреляция между EAOK и GAL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и GAL

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности GAL в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.37%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%

Просадки

Сравнение просадок EAOK и GAL

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что меньше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и GAL.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOKGALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-28.31%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-8.02%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-21.14%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-3.93%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-3.78%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.75%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и GAL

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.85%, в то время как у SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOKGALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.22%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

6.98%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

10.94%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

10.41%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

11.32%

-4.49%