Сравнение EAOK с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EAOK и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOK и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOK и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | -0.44% | 11.47% | 5.81% | 10.13% | -14.92% | 4.32% | 8.01% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 19.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
EAOK
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOK и DGRO
EAOK берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAOK vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EAOK
DGRO
Сравнение EAOK c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOK | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.66 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.48 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 6.80 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOK | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EAOK и DGRO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOK и DGRO
Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.24% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EAOK и DGRO
Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOK | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.91% | -35.10% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -10.92% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -19.31% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -4.70% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -3.48% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.37% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOK и DGRO
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.85%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOK | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.57% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 7.21% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 14.47% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 13.84% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 16.63% | -9.80% |