PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOK с CEFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

EAOK и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOK и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOK и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.71%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		1.14%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%15.06%

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 1.14%.

EAOK

1 день
1.12%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.92%
1 год
9.27%
3 года*
7.29%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

CEFS

1 день
1.47%
1 месяц
-1.73%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.69%
1 год
15.76%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с TSPXEAOK с PBLEAOK с CGBLEAOK с VOO
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Сравнение комиссий EAOK и CEFS

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

EAOK vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKCEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.65

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.66

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

8.02

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.20

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.92

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.71

-0.16

Корреляция

Корреляция между EAOK и CEFS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и CEFS

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности CEFS в 7.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.89%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Просадки

Сравнение просадок EAOK и CEFS

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOKCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-38.99%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-9.80%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-16.85%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-2.33%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-3.73%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.03%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и CEFS

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.87%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOKCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.95%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

7.60%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

13.22%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

13.00%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

15.38%

-8.55%