PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOK с AVMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA).

EAOK и AVMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOK и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOK и AVMA

2026 (YTD)202520242023
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%4.86%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.31%16.72%10.01%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 2.31%.

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

AVMA

1 день
0.58%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOO
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFX

Сравнение комиссий EAOK и AVMA

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVMA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

EAOK vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKAVMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.27

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.15

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

10.13

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMA равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.33

-0.77

Корреляция

Корреляция между EAOK и AVMA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и AVMA

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности AVMA в 2.53%

TTM202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		2.97%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.53%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOK и AVMA

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и AVMA.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOKAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-11.81%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-9.15%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-4.03%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-1.61%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.94%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и AVMA

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.85%, в то время как у Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOKAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.22%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

7.02%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

12.14%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

10.33%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

10.33%

-3.50%