PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с AOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOK с AOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

EAOK и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EAOK и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOK и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.59%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%18.43%

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%.

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

AOA

1 день
0.61%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOO
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Сравнение комиссий EAOK и AOA

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

EAOK vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.97

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.98

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

8.82

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.10

Корреляция

Корреляция между EAOK и AOA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и AOA

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности AOA в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.19%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%

Просадки

Сравнение просадок EAOK и AOA

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и AOA.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOKAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-28.38%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-9.62%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-23.62%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-5.18%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-4.08%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.16%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и AOA

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.85%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOKAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

5.28%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

8.34%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

13.87%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

12.92%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

13.51%

-6.68%