Сравнение EAOA с TSPX
EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOA is passively managed, while TSPX is actively managed. Over the past year, EAOA returned 24.34% vs 21.64% for TSPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EAOA charges 0.18%/yr vs 1.01%/yr for TSPX.
Доходность
Сравнение доходности EAOA и TSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у TSPX с доходностью 8.52%.
EAOA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
TSPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOA и TSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 10.26% | 14.93% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 8.52% | 15.46% |
Correlation
The correlation between EAOA and TSPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between EAOA and TSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOA vs. TSPX — Ранг доходности на риск
EAOA
TSPX
Сравнение EAOA c TSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOA | TSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.19 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 14.91 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOA | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.79 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок EAOA и TSPX
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки TSPX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и TSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOA | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -7.80% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -6.81% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.23% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -1.18% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.46% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и TSPX
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EAOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOA | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.25% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 7.08% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 9.12% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 10.78% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 10.78% | +2.36% |
Сравнение комиссий EAOA и TSPX
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TSPX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и TSPX
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности TSPX в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.95% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 1.98% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EAOA and TSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EAOA has higher volatility (3.33%) compared to TSPX (2.25%). In terms of maximum drawdown, EAOA dropped -25.06% vs TSPX's -7.80%.
On 1-year performance, EAOA leads with 24.34% vs 21.64% for TSPX. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TSPX has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAOA has performed better with a 24.34% return vs 21.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.01% for TSPX.
TSPX has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.95% for EAOA.
They also come from different issuers: iShares and Twin Oak. Their fees differ too: 0.18% for EAOA and 1.01% for TSPX.
TSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOA и TSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор