Сравнение EAOA с TSPX

С начала года, EAOA показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у TSPX с доходностью -2.96%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TSPX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и TSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EAOA и TSPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности TSPX в 2.21%

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки TSPX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и TSPX.

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что EAOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.