Сравнение EAOA с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EAOA и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOA и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOA и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.25% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -17.76% | 14.52% | 19.79% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
EAOA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOA и SGOV
EAOA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAOA vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EAOA
SGOV
Сравнение EAOA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOA | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 20.63 | -19.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 286.00 | -284.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 202.83 | -201.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 412.76 | -410.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 4,634.41 | -4,626.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 20.63 | -19.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 14.13 | -13.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 12.35 | -11.56 |
Корреляция
Корреляция между EAOA и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и SGOV
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.83% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок EAOA и SGOV
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -0.03% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -0.01% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -0.03% | -25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | 0.00% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | 0.00% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.00% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и SGOV
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EAOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 0.06% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 0.13% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 0.20% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 0.24% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 0.24% | +12.93% |