Сравнение EAOA с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
EAOA и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EAOA и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOA и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.25% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -17.76% | 14.52% | 19.79% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | 22.31% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
EAOA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOA и RAAX
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
EAOA vs. RAAX — Ранг доходности на риск
EAOA
RAAX
Сравнение EAOA c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOA | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.30 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.93 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.27 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 16.54 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOA | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.30 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.96 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.61 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EAOA и RAAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и RAAX
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.12% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок EAOA и RAAX
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOA | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -33.91% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -11.59% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -23.55% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -2.29% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -6.89% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.29% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и RAAX
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что EAOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOA | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.55% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 12.14% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 16.45% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 15.66% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 15.86% | -2.69% |