Сравнение EAOA с IBIT
EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EAOA is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EAOA returned 20.90% vs -45.30% for IBIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EAOA charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EAOA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
EAOA
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 8.74% | 18.41% | 14.55% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EAOA and IBIT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EAOA
IBIT
Сравнение EAOA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.83 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.86 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | -1.47 | +12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOA и IBIT
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -52.98% | +27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -52.98% | +44.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -52.98% | +51.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -16.97% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 30.94% | -29.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и IBIT
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 4.52%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 13.43% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 34.60% | -25.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 44.41% | -33.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 50.21% | -36.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 50.21% | -37.02% |
Сравнение комиссий EAOA и IBIT
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и IBIT
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.97% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAOA and IBIT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to EAOA (4.52%). In terms of maximum drawdown, EAOA dropped -25.06% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, EAOA leads with 20.90% vs -45.30% for IBIT. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOA has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAOA has performed better with a 20.90% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
EAOA has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for IBIT.
EAOA is categorized as Diversified Portfolio, while IBIT is Cryptocurrency. EAOA tracks BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.18% for EAOA and 0.25% for IBIT.
EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор