Сравнение EALT с PJAN
EALT (Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - EALT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. EALT is actively managed, while PJAN is passively managed. Over the past year, EALT returned 11.02% vs 14.92% for PJAN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EALT charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for PJAN.
Доходность
Сравнение доходности EALT и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EALT показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью 5.32%.
EALT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EALT и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EALT Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly | 1.07% | 9.45% | 18.02% | 6.80% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.32% | 11.29% | 13.45% | 6.92% |
Correlation
The correlation between EALT and PJAN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between EALT and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EALT vs. PJAN — Ранг доходности на риск
EALT
PJAN
Сравнение EALT c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EALT | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.24 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 17.28 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EALT | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.58 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.90 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок EALT и PJAN
Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EALT | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -21.25% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -4.63% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.08% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -1.73% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.87% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EALT и PJAN
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) составляет 0.45%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что EALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EALT | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.05% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 4.71% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 5.80% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 8.93% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 10.60% | -0.54% |
Сравнение комиссий EALT и PJAN
EALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EALT и PJAN
Ни EALT, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EALT and PJAN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJAN has higher volatility (1.05%) compared to EALT (0.45%). In terms of maximum drawdown, EALT dropped -14.76% vs PJAN's -21.25%.
On 1-year performance, PJAN leads with 14.92% vs 11.02% for EALT. On fees, EALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, EALT has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJAN has performed better with a 14.92% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for PJAN.
EALT and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EALT is categorized as Options Trading, while PJAN is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.69% for EALT and 0.79% for PJAN.
PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EALT и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор