PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALT с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EALT с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

EALT и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EALT и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EALT и ISWN

2026 (YTD)202520242023
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		-4.36%9.45%18.02%6.80%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%12.15%

Доходность по периодам

С начала года, EALT показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

EALT

1 день
0.48%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.54%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с EALT:
EALT с UJULEALT с ZALTEALT с BJULEALT с TJULEALT с XDQQEALT с HELOEALT с VOO
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий EALT и ISWN

EALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

EALT vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALT c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALTISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.43

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.96

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.78

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

7.30

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALT vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALTISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.43

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

-0.03

+1.17

Корреляция

Корреляция между EALT и ISWN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и ISWN

EALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок EALT и ISWN

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

EALTISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-32.35%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-9.63%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-6.12%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-16.56%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.35%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и ISWN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) составляет 2.70%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что EALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EALTISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.91%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

8.66%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

11.84%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

11.47%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

11.41%

-1.05%