PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALT с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EALT с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

EALT и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EALT и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EALT и APRP

2026 (YTD)20252024
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		-4.36%9.45%11.26%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, EALT показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

EALT

1 день
0.48%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.54%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с EALT:
EALT с UJULEALT с ZALTEALT с BJULEALT с TJULEALT с XDQQEALT с HELOEALT с VOO
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий EALT и APRP

EALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

EALT vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALT c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALTAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.42

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.13

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.76

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

11.82

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALT vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALTAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.42

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.07

+0.07

Корреляция

Корреляция между EALT и APRP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и APRP

Ни EALT, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EALT и APRP

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

EALTAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-13.66%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.24%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

0.00%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.33%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.22%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и APRP

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что EALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EALTAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.04%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

3.02%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

9.96%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

9.75%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

9.75%

+0.61%