PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALDX с DFYGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EALDX с DFYGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).

EALDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EALDX и DFYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EALDX и DFYGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		0.29%7.76%3.48%2.40%-3.28%-0.50%2.54%1.48%2.01%1.57%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, EALDX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции EALDX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.38% соответственно.

EALDX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.85%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.91%

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Government Income Fund

DFA Two-Year Government Portfolio

Часто сравнивают с EALDX:
EALDX с FSHBXEALDX с BUSIXEALDX с CUTAXEALDX с DFIHXEALDX с EELDXEALDX с EIMAXEALDX с EISMX
Часто сравнивают с DFYGX:
DFYGX с CULAXDFYGX с CUSDXDFYGX с PIASXDFYGX с BBBIXDFYGX с FAPGXDFYGX с PRTBXDFYGX с SADIX

Сравнение комиссий EALDX и DFYGX

EALDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.

EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio

Доходность на риск

EALDX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALDX
Ранг доходности на риск EALDX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALDX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALDXDFYGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.38

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

2.73

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

3.66

-2.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.91

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

5.30

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALDX vs. DFYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALDX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFYGX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALDX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALDXDFYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.38

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.56

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.40

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.85

-0.84

Корреляция

Корреляция между EALDX и DFYGX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALDX и DFYGX

Дивидендная доходность EALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности DFYGX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		5.02%5.52%5.52%4.70%2.69%1.50%2.01%2.72%2.61%2.29%2.17%3.07%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%

Просадки

Сравнение просадок EALDX и DFYGX

Максимальная просадка EALDX за все время составила -6.12%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALDX и DFYGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EALDXDFYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-4.46%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-1.04%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-4.36%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.12%

-4.46%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.30%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.38%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EALDX и DFYGX

Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что EALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EALDXDFYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.15%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

0.41%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

1.21%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

1.22%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

0.99%

+1.47%