- ISIN
- US2779111606
- CUSIP
- 277911160
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 30 сент. 2002 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции EALDX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EALDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,110.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) показал доход в 1.21% с начала года и 5.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EALDX составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 1.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность EALDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EALDX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 9 окт. 2023 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.95% | -0.51% | 0.43% | 0.17% | -0.14% | 1.21% | ||||||
| 2025 | 0.90% | 1.54% | 0.61% | 0.59% | -0.07% | 1.15% | 0.06% | 1.43% | -0.09% | 0.47% | 0.59% | 0.33% | 7.76% |
| 2024 | 0.51% | -1.02% | 0.28% | -1.16% | 1.51% | 0.92% | 1.49% | 0.78% | 0.77% | -1.42% | 0.76% | 0.07% | 3.48% |
| 2023 | 0.67% | -0.17% | 0.83% | -0.25% | 0.03% | -0.12% | 0.43% | -0.14% | -1.31% | -1.10% | 2.46% | 1.10% | 2.40% |
| 2022 | -0.13% | -0.39% | -0.10% | 0.41% | -0.22% | -0.22% | -0.22% | 0.11% | -1.91% | 0.06% | 0.61% | -1.30% | -3.28% |
| 2021 | 0.25% | -0.01% | 0.12% | 0.12% | -0.25% | -0.25% | -0.25% | 0.00% | 0.37% | -0.37% | -0.38% | 0.13% | -0.50% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund has an annualized alpha of 2.33%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2002.
- This fund captured 6.53% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.38%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.33%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.53%
- Участие в снижении
- -2.38%
Комиссия
Комиссия EALDX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EALDX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EALDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.69 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | 12.34 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Short Duration Government Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.40 | $0.40 | $0.34 | $0.20 | $0.12 | $0.16 | $0.22 | $0.21 | $0.19 | $0.18 | $0.26 |
Дивидендный доход | 5.43% | 5.52% | 5.52% | 4.70% | 2.69% | 1.50% | 2.01% | 2.72% | 2.61% | 2.29% | 2.17% | 3.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Short Duration Government Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.06 | $0.34 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund показал максимальную просадку в 6.12%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Short Duration Government Income Fund составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -6.12%окт. 2023 г. | 2y 5mo | 9mo 16d | 3y 2moмай 2021 г. - июль 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.52%окт. 2008 г. | 1mo 14d | 4mo | 5mo 14dсент. 2008 г. - февр. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -2.62%авг. 2013 г. | 8mo 17d | 9mo 12d | 1y 5moдек. 2012 г. - май 2014 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.04%окт. 2024 г. | 27d | 3mo 3d | 4moокт. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2003 года2003 | -1.69%авг. 2003 г. | 2mo 20d | 1y 1mo | 1y 4moиюнь 2003 г. - окт. 2004 г. |
Показатели просадок
| EALDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -56.78% | +50.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -9.10% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.58% | -18.90% | +15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.89% | -25.43% | +19.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.12% | -33.92% | +27.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.97% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -10.72% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.97% | -1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EALDX
Добавьте Eaton Vance Short Duration Government Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EALDX