PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALDX с FSHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EALDX с FSHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX).

EALDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности EALDX и FSHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EALDX и FSHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		0.29%7.76%3.48%2.40%-3.28%-0.50%2.54%1.48%2.01%1.57%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		-0.08%5.49%4.73%5.35%-3.86%-0.92%3.59%4.20%1.21%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, EALDX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у FSHBX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции EALDX уступали акциям FSHBX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.10% соответственно.

EALDX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.85%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.91%

FSHBX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.58%
3 года*
4.63%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Government Income Fund

Fidelity Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с EALDX:
EALDX с BUSIXEALDX с CUTAXEALDX с DFIHXEALDX с DFYGXEALDX с EEIAXEALDX с EELDXEALDX с EIMAX
Часто сравнивают с FSHBX:
FSHBX с FJRLXFSHBX с FXNAXFSHBX с FCNVXFSHBX с SPAXXFSHBX с BSVFSHBX с SCHOFSHBX с VBIRX

Сравнение комиссий EALDX и FSHBX

EALDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSHBX в 0.45%.

EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

EALDX vs. FSHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALDX
Ранг доходности на риск EALDX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSHBX
Ранг доходности на риск FSHBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALDX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALDXFSHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.81

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

3.13

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

3.48

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

13.53

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALDX vs. FSHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALDX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSHBX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALDX и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALDXFSHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.00

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.14

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.49

-0.48

Корреляция

Корреляция между EALDX и FSHBX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALDX и FSHBX

Дивидендная доходность EALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FSHBX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		5.02%5.52%5.52%4.70%2.69%1.50%2.01%2.72%2.61%2.29%2.17%3.07%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		3.88%4.26%4.00%3.00%0.83%1.04%2.62%2.13%1.78%1.27%1.12%0.88%

Просадки

Сравнение просадок EALDX и FSHBX

Максимальная просадка EALDX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALDX и FSHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EALDXFSHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-8.80%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-1.17%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-6.36%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.12%

-6.51%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.82%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-1.05%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.30%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EALDX и FSHBX

Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что EALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EALDXFSHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.60%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.32%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

2.07%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

2.18%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

1.84%

+0.62%