PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALDX с FSHBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EALDX с FSHBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EALDX (Eaton Vance Short Duration Government Income Fund) and FSHBX (Fidelity Short-Term Bond Fund) are both mutual funds - EALDX is a Ultrashort Bond fund managed by Eaton Vance, while FSHBX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, EALDX returned 1.95%/yr vs 2.12%/yr for FSHBX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EALDX charges 0.77%/yr vs 0.45%/yr for FSHBX.

Доходность

Сравнение доходности EALDX и FSHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EALDX показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у FSHBX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции EALDX уступали акциям FSHBX по среднегодовой доходности: 1.95% против 2.12% соответственно.

EALDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.11%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.10%
10 лет*
1.95%

FSHBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.50%
3 года*
4.78%
5 лет*
2.24%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EALDX и FSHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		1.21%7.76%3.48%2.40%-3.28%-0.50%2.54%1.48%2.01%1.57%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		0.56%5.49%4.73%5.35%-3.86%-0.92%3.59%4.20%1.21%1.16%

Correlation

The correlation between EALDX and FSHBX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г.

0.46

Over the past year, EALDX and FSHBX have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Government Income Fund

Fidelity Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с EALDX:
EALDX с SEMRXEALDX с PAIPXEALDX с ETGEALDX с CUTAXEALDX с NUSFXEALDX с BUBIXEALDX с FHCOX
Часто сравнивают с FSHBX:
FSHBX с FXNAXFSHBX с FCNVXFSHBX с FJRLXFSHBX с BSVFSHBX с SPAXXFSHBX с SCHOFSHBX с VBIRX

Доходность на риск

EALDX vs. FSHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALDX
Ранг доходности на риск EALDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSHBX
Ранг доходности на риск FSHBX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALDX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALDXFSHBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.91

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.48

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.21

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

12.12

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALDX vs. FSHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALDX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSHBX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALDX и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALDXFSHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.91

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.02

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.15

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.49

-0.48

Просадки

Сравнение просадок EALDX и FSHBX

Максимальная просадка EALDX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALDX и FSHBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EALDXFSHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-8.80%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-1.17%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.58%

-1.17%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-6.36%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.12%

-6.51%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.19%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-1.04%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.31%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EALDX и FSHBX

Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что EALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EALDXFSHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.62%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

1.42%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

1.97%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

2.21%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

1.86%

+0.63%

Сравнение комиссий EALDX и FSHBX

EALDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSHBX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALDX и FSHBX

Дивидендная доходность EALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности FSHBX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		5.43%5.52%5.52%4.70%2.69%1.50%2.01%2.72%2.61%2.29%2.17%3.07%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		4.17%4.26%4.00%3.00%0.83%1.04%2.62%2.13%1.78%1.27%1.12%0.88%

Часто задаваемые вопросы

EALDX and FSHBX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EALDX has higher volatility (0.99%) compared to FSHBX (0.62%). In terms of maximum drawdown, EALDX dropped -6.12% vs FSHBX's -8.80%.

EALDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EALDX и FSHBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор