PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALDX с PAIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EALDX с PAIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EALDX (Eaton Vance Short Duration Government Income Fund) and PAIPX (PIMCO Short Asset Investment Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, EALDX returned 1.95%/yr vs 2.51%/yr for PAIPX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EALDX charges 0.77%/yr vs 0.45%/yr for PAIPX.

Доходность

Сравнение доходности EALDX и PAIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EALDX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у PAIPX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции EALDX уступали акциям PAIPX по среднегодовой доходности: 1.95% против 2.51% соответственно.

EALDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.40%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.07%
10 лет*
1.95%

PAIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.80%
6 месяцев
2.25%
1 год
4.65%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.36%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EALDX и PAIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		1.21%7.76%3.48%2.40%-3.28%-0.50%2.54%1.48%2.01%1.57%
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund		1.80%4.83%5.93%4.55%-0.00%-0.19%1.12%2.56%1.90%1.82%

Correlation

The correlation between EALDX and PAIPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2012 г.

0.21

The correlation between EALDX and PAIPX shifts across timeframes, from 0.16 (5 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Government Income Fund

PIMCO Short Asset Investment Fund

Часто сравнивают с EALDX:
EALDX с FSHBXEALDX с SEMRXEALDX с ETGEALDX с CUTAXEALDX с BUBIXEALDX с NUSFXEALDX с FHCOX
Часто сравнивают с PAIPX:
PAIPX с ASDIXPAIPX с CUSDXPAIPX с FISAXPAIPX с NUSIXPAIPX с BUBIXPAIPX с BUBSXPAIPX с FZOLX

Доходность на риск

EALDX vs. PAIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALDX
Ранг доходности на риск EALDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PAIPX
Ранг доходности на риск PAIPX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAIPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALDX c PAIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALDXPAIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
3.93

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
26.36

-22.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

16.16

-14.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

46.81

-43.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

185.02

-170.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALDX vs. PAIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALDX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа PAIPX равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALDX и PAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALDXPAIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

3.93

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

2.02

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.87

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.75

-0.73

Просадки

Сравнение просадок EALDX и PAIPX

Максимальная просадка EALDX за все время составила -6.12%, что больше максимальной просадки PAIPX в -3.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALDX и PAIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EALDXPAIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-3.49%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-0.10%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.58%

-1.20%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-1.64%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.12%

-3.49%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-0.15%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.03%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EALDX и PAIPX

Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что EALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EALDXPAIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.32%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

0.85%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

1.19%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

1.67%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

1.35%

+1.14%

Сравнение комиссий EALDX и PAIPX

EALDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PAIPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALDX и PAIPX

Дивидендная доходность EALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности PAIPX в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		5.43%5.52%5.52%4.70%2.69%1.50%2.01%2.72%2.61%2.29%2.17%3.07%
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund		3.93%4.29%5.04%4.04%1.21%0.31%1.00%2.53%2.28%1.81%1.21%0.78%

Часто задаваемые вопросы

EALDX and PAIPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EALDX has higher volatility (1.03%) compared to PAIPX (0.32%). In terms of maximum drawdown, EALDX dropped -6.12% vs PAIPX's -3.49%.

PAIPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EALDX и PAIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор